15. BIBLIOGRAFÍA

15.3. DOCUMENTOS Y LIBROS.

AECA (2005); “Valoración de Pymes”. Documento nº 7 de Valoración de empresas, Madrid.

Alañón Pardo, A y Gómez de Antonio, M. (2004): “Estimación del tamaño de la economía sumergida en España. Un modelo estructural de variable latente” FUNCAS. Documento de trabajo nº 184.

Alonso Conde, Ana Belén (2004); “Valoración de empresas en internet” Editorial Dykinson, S.L.

Arce Borda, R. (Junio 2000): “Modelización tipo ARCH aplicada en el contexto del IBEX 35. Visión preliminar”. Departamento de economía aplicada. UAM. http://www.uam.es/otroscentros/klein/docjor/arce.pdf

Ariño, Miguel A. y Manuel Salvador (Junio 1998) “Estudio de la evolución del PIB en España y de sus components de oferta y demanda” www.iese.edu/research/pdfs/DI-0365.pdf

Augros, J. C., Navatte, P. (1987); “Bourse. Les Options négociables” Vuibert Gestion, Paris.

Ballarín Garnica, Angel (2007): “Elaboración de modelos sectoriales de predicción de la insolvencia mediante la inclusión de variables categóricas: Una aplicación en el sector de la industria cárnica” Tesis doctoral. Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED.

Banz, R. (1981), “The Relationship between Return and Market Value of Common

Barajas, A. (2005) “El valor económico del fútbol” Editorial EUNSA.

Barba, C., J.V. Delgado, E Diéguez y P Cañuelo (2000): “Caracterización productiva de las variedades del cerdo ibérico basada en el comportamiento en matadero”. ACERIBER. http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/06_21_19_BARBA.pdf.

Barber, Bard M., and Terrance Odean (2000). “Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors”, Journal of Finance 55.

Barth, M. E., Beaver, W. H. y W.R. Landsman, 1998. Relative Valuation Roles of Equity Book Value and Net Income as a Function of Financial Health, Journal of Accounting and Economics 25, 1-34.

Bergaz del Hoyo, Jaime (2003) “Las proyecciones financieras” Ed. Prentice Hall. (Artículo incluido en Sanjurjo (2003))

Berger, P.G., Ofek, E., y Sway, I. (1996): “Investor Valuation of Abandonment Option”. Journal of Financial Economics, 42, pp 257-287.

Biddle, Gary C.; Browen Robert M. and Wallace, James S. (1997): “Does EVA beat earning? Evidence on association with stock returns and firm values”, Journal of Accounting and Economics 24 pág. 301-336.

Black, F. (1976): “Studies of stock price volatility changes”, Proceedings of the 1976 Meetings of the American Statistical Association, Business and Economical Statistics Section, pp. 177-181.

Black, F. y Scholes, M. (1972); “The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency”, Journal of Finance, mayo, pg. 399-418.

Bollerslev, Tim (1986). “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,” Journal of Econometrics, 31, 307–327.

Bowen, R y otros (1986): “Evidence on de relationships between earnings and various measures of cash flow”, The Accounting Review. LXI (4). Pág. 713-725.

Box, G. E. P., and Pierce, D. (1970), “Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving Average Time Series Models,” Journal of the American Statistical Association, 65, 1509–1526.

Box, George E.P. y Gwilym M. Jenkins (1976). “Time series analysis: Forecasting and Control” Revised Edition, Holden-Day.

Boyle, P. (1977): “Options: A Monte Carlo Approach”, Journal of Financial Economics, mayo, pg. 323-338.

Brewer, PeterC., Chandra, Gyan; Hock Clayton A. (1999) “Economic Value Added (EVA); Its Uses and Limitations” Sam Advanced Management Journal, pág. 4-11.

Burgstahler, D. C. y I. D. Dichev, 1997. Earnings, Adaptation and Equity Value, The Accounting Review, Vol. 72, Nº 2, April, 187-215.

Burgsthler, D.C. y Dichev, I.D. (1997): “Earnings, Adaptation and Equito Value”. The Accounting Review. Vol. 72, nº 2, April, pp 187-215

Caballer, V. y Moya, I. (1997): Valoración de las empresas españolas. Pirámide. Madrid.

Calatrava, J. y Cañero, R (2000): “Valoración de fincas olivareras de secano mediante métodos econométricos” Invest. Agr. Vol. 15 www.tdcolive.org/documents/calat.pdf

Campbell, J. Y. y L. Henstschel (1992): “No news is good news: An asymmetric model of changing volatility in stock returns”, Journal of Financial Economics 31, pp. 281-318.

Campbell, J. Y., Lo, A. W., and MacKinlay, A. C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press: New Jersey.

Canales Canales, Carmen et al (2005): “Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector cárnico”. Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/Industria/medio_ambiente/guias_mtd/guias_mtd.htm

Cañas, J., Domingo, J y Martínez, J. (1995): “Modelos de valoración agraria y tipos de actualización para diferentes aprovechamientos en la Campiña Cordobesa” Revista española de economía agraria, ISSN 1135-6138, Nº. 171, 1995 , pags. 191-224

Carpenter Robert E. and Petersen Bruce C. (2002) “Is the browth of small firms constrained by internal finance?” The Review of Economics and Statistics, May 2002, 84 (2); pág. 298-309

CD (2002, 2003, 2204, 2005, 2006) de la Central de Balances del Banco de España (2003 a 2007); “Resultados anuales de las empresas no financieras”

Chen, Nai-Fu, Richard R. Roll, and Stephen A. Ross, 1986, Economic Forces and the Stock Market, Journal of Business, 59(3), 383–404.

Christie, A. A. (1982): “The stochastic behaviour of common stock variances: Value, leverage and interest rate efects”, Journal of Financial Economics 10, pp. 407-432.

Chuliá, H y Torró, H (2007) “Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española” Investigaciones económicas. vol. XXXI (3), 2007, 445-474

Cox, J. C., Ross, S.A. y Rubinstein, M. (1979); “Opcion Pricin: A Simplifiel Approach”, Journal of Financial Economics. Septiembre, pg. 229-263.

Damodaran (2005); http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Dan Borge (2004): “El pequeño gran libro del riesgo. Claves para comprender la inversión en bolsa”; Paidós Plural.

Dávila-Pérez, J. Nuñez-Mora, J. y Ruiz-Porras, A. (2007) “Price Volatility of the Mexican Export Crude Oil Blend” MPRA Paper Nº 3562. Noviembre 2007.

De Bondt, Gabe J. (1998); “Financial structure: Theories and stylized facts for six EU countries” De Economist, pág. 271-301

De Juana, A. 1953. El cerdo de tipo Ibérico en la provincia de Badajoz. V. Datos de matanza. Arch. Zootec., 2: 358-415.

De la Fuente Sánchez, D. y Para Mártos, I. (2006) “Ejercicios de valoración financiera” Editorial Universitaria Ramón Areces.

De la Fuente Sánchez, D. y Para Mártos, I. (2006) “Valoración de operaciones financieras” Editorial Universitaria Ramón Areces.

De la Fuente Sánchez, Damián, Mº D Reina y R. Rufín, (2004) “Un análisis de la relación entre la creación de valor y variables de marketing en el sector turístico español”, Estadística Española, Vol 46, Núm. 156.

De la Fuente Sánchez, Damián; Pra Martos, Inmaculada (2006) “Valoración de operaciones financieras”. Editorial Ramón Areces.

De Pablo López, A. (2000). “Matemáticas de las operaciones financieras I y II” Editorial UNED.

Deyá Tortella, Bartolomé (2004); “Efectos de la Introducción de Medidas Financieras en los Sistemas de Compensación del Equipo Directivo: Los Stock Option Plans y el Economic Value Added” Tesis Doctoral (Universidad Carlos III de Madrid).

Diccionario de Economía y Finanzas de Carlos Sabino; Diccionario de Economía Política de Borísov, Zhamin y Makárova (; Vocabulario de Economía Política de José Manuel Piernas y Hurtado (2005) http://www.eumed.net/cursecon/dic/index.htm

Doncel,L. y Pozzi, S. (2007): “La Bolsas intentan olvidar la pesadilla”. EL PAÍS, martes 21 de agosto de 2007.

Durbin J. (1970): “Testing for Serial Correlacion in Least Squares Regresión when Some of the Regressors are Lagged Dependent Variables”. Econometrica. Vol. 38.

Durbin J. y Watson G. (1950): “Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, I”. Biometrika. Vol. 37.

Durbin J. y Watson G. (1951): “Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, II”. Biometrika. Vol. 38.

Durbin J. y Watson G. (1971): “Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, III”. Biometrika. Vol. 58.

Engle, R (2004): “Riesgo y volatilidad: Modelos econométricos y práctica financiera” www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/31/ENGLE.pdf

Engle, Robert F. (1982). “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation,” Econometrica, 50, 987–1008.

Espitia Escuer, Manuel y Pastor Agustin, Gema (2003), “Las Opciones Reales y su Influencia en la Valoración de Empresas” http://www.dteconz.unizar.es/DT2003-01.pdf

Fama E. F., 1965. The behavior of stock market prices. Journal of Business 38, 34-105.

Fama, E. (1970): “Efficient Capital Market; A Review of Theory and Empirical Work”. Journal of Finance, pp. 383-417.

Fama, E.F. y Macbeth (1973), “Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests”, Journal of Political Economy, 81. pg. 607-636.

Fama, E.F., y K.R. French (1992), “The Cross-Section of Expected Stock Returns”. Journal of Finance 47, pg. 427-466.

Feltham, G. A. y J. A. Ohlson, 1995. Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities, Contemporary Accounting Research, Vol. 11, nº 2, Spring, 689-731.

Fernández de Lis, Patricia; “Cómo calificar al calificador” El País, Domingo 21 de Agosto de 2005 (Negocios, 5)

Fernández Pablo (Marzo 2005); “La prima de riesgo del mercado: histórica, esperada y exigida” http://www.iese.edu/en/files/6_14454.pdf.

Fernández, P y Campa, J.M. (2006) “Una valoración de Endesa en enero de 2006” IESE Business School.

Fernández, Pablo (2000), “Creación de valor para los accionistas”, Ediciones Gestión 2000.

Fernández, Pablo (2001), “A Definition of Shareholder Value Creation”, IESE Business School Working Paper. Se puede descargar en: http://ssrn.com/abstract=268129.

Fernández, Pablo (2004), “Valoración de empresas”, 3ª edición, Ediciones Gestión 2000.

Fernández, Pablo (2007), “Rentabilidad y creación de valor de las empresas españolas”, documento de investigación del IESE. Se puede descargar en: http://ssrn.com/author=12696

Ferrer Lapeña, Román (2002); “Un enfoque alternativo para la medición del riesgo de interés en el ámbito de la renta variable”. Boletín Económico de ICE nº 2746, del 4 al 10 de noviembre de 2002.

FISHER, I. (1999): Teoría del Interés, Ediciones Aosta.

French, K. R., Schwert, G. W. y R. F. Stambaugh (1987): “Expected stock returns and volatility”, Journal of Financial Economics 19, pp. 3-29.

Friend, Irwin y Marchall Blume (1970). “Measuremen of Porfolio Performance under Uncertainty”, American Economic Review, 60:4, pg. 607-636.

Galí Rogent, Joaquín (2003); “El coste de capital” Ed. Prentice Hall. (Artículo incluido en Sanjurjo (2003))

Galindo Lucas, Alfonso; “Fundamentos de valoración de empresas” http://www.eumed.net/libros/2005/agl/

Garcia del Junto, Julio (1991): “Crítica al análisis técnico y al análisis fundamental en la previsión de tendencias”, Boletín de Estudios Económicos, vol. 46

Garcia Hiernaux, A (2001): “ Prima de riesgo y volatilidad con un modelo Garch-M” www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/22/P143-152.pdf

García, T. (2003): “Desarrollo de la valoración catastral de fincas rústicas. Aplicación a la Comunidad Foral de Navarra”. www.catastro.meh.es/esp/publicaciones/ct/ct47/03-CATASTRO47.pdf

Garcia-Ayuso, M., Monterrey, J., y Pineda, C. (1999): “Una valoración empírica de los resultados anormales”. Revista Española de Financiación y Contabilidad. Vol. 28, nº 98, enero-marzo, pp. 179-200.

Garvey, Gerald T. and Milbourn, Todd T. (2000): “EVA versus Earnings: Does It Matter Whitch Is More Highly Correlated with Stock Returns?”. Journal Of Accounting Research, Vol 38. pág. 209-245

Gibbons, M.R. (1982), “Multivariate Tests of Financial Models: A New Approach”, Journal of Financial Economics, 10:1. pg. 3-27.

Giner Inchausti, B y Iñiguez Sánchez, R. (2003) “La capacidad de los modelos de valoración Feltham-Ohlson para explicar y predecir la rentabilidad de mercado de las acciones” http://www.acede.org/index_archivos/CDMurcia/Indice%20de%20Autores/ documentos/IdP286.pdf

Gómez Montejo, Ignacio (Marzo 2002); “La prima de riesgo ni tanto ni tan baja”. Revista de la Bolsa de Madrid. http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm.

Gordon, M.J., y Shapiro, E.: “Capital Equipment Análisis: The Required Rate of Profit”. Management Science, octubre 1956. Pp.: 102-110

Gordon, M.J.: “Dividends, Earnings, and Stock Prices”, Review of Economics and Statistics 41 n°2 mayo 1959, Pp.: 99-105

Gordon, Myron y E. Shapiro (1956), “Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit”, Management Sciencie, (3 Oct.). pg. 102-110.

Guillermo de la Dehesa. “La prima de riesgo y el futuro de las cotizaciones” http://www.esi2.us.es/~mbilbao/pdffiles/bolsa.pdf.

Hamard Almeida A, y Rojo Ramirez A. (2003): “Valoración de empresas mediante el modelo del beneficio residual: Estado de la cuestión” incluido en “Valoración y análisis de Pymes” AECA.

Hayn, C. (1995): “The Information Content of Losses” Journal of Accomting and Economics, 20, pp 125-153.

Helena Chuliá, Hipòlit Torró: (2005) “Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española”, Departament d’Economia Financera i Actuarial de la Universitat de València. (ftp.funep.es/InvEcon/paperArchive/Forth/fChulia.pdf)

Ibbotson Associates, (1998), Stocks. Bonds, Bills an Inflation. Year-End Summary Report, Chicago: Ibbotson Associates.

Keown, A.; Scott, D.; Martin, J; y Petty, J (1999): “Introdución a las finanzas.”. Prentice Hall.

Kothari, S. P. y J. Zimmerman, 1995. Price and Return Models, Journal of Accounting and Economics, Volume 20, 55-192.

Kothari, S. P., 1992. Price-Earnings Regressions in the Presence of Prices Leading Earnings: Earnings Level Versus Earnings Change Specifications and Alternative Deflators?, Journal of Accounting and Economics, Volume 15, 173-202.

Kudka, Ronald J. (2000); “Markin EVA Work”, Corporate finance, pág. 98-103

Larreina Mikel, Gómez-Bezares Fernando (2003); “Una valoración del sector vinícola riojano”, Cuadernos de Gestión Vol 3 (pp. 143-167)

Leibowitz, M.L., y S. Kogelman (1992), “Franchise Value and the Growth Process”; Financial Analysts Journal.

Leibowitz, M.L., y S. Kogelman (1993), “Resolving the Equity Duration Paradox”; Financial Analysts Journal.

Ljung, G., and Box, G. E. P. (1978), “On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models,” Biometrika, 66, 67–72.

López Antón, N.; Viadel del Crespo, B. Y Navarro Fayos, M.T. (2005): “El jamón curado como alimento saludable para grupos especiales (adolescencia y tercera edad)”. III Congreso mundial del jamón.

López Dumrauf, Guillermo (2000); “Medidas de creacción de valor en la empresa”, Pagina Web de la Universidad de CEMA.

López Dumrauf, Guillermo (2002); “Métodos de valuación de empresas por comparables” http://www.cema.edu.ar/u/gl24/.

López Dumrauf, Guillermo (2005); “Modelos de valuación de acciones” http://www.cema.edu.ar/u/gl24/.

López Lubián, Francisco J. (2000); “Dirección de negocios y creación de valor”. CISS-Praxis.

López Vázquez, R. Casp Vanaclocha, A (2004): “Tecnología de Mataderos”. Editorial Mundi Prensa.

. Pereiro, L y Galli, M. “La Determinación del Costo de Capital en la Valuación de Empresas de Capital Cerrado: una Guía Práctica” www.utdt.edu/departamentos/ empresarial/cif/pdfs-wp/wpcif-042000.pdf

M.L. Leibowitz & S. Kogelman, “Resolving the Equity Duration Paradox” Finalyst Journal, Enero-Febrero 1993)

Macareñas, J., Lamothe, P., López, F., y De Luna, W (2003) “Opciones reales y valoración de activos”, Editorial Prentice Hall.

Macaulay, Frederick: Some Theorical Problems Suggestd by the Movement of Interest Rates, Bond Yields, and Stock Prices inde U.S. Since 1856. National Bureau of Economic Research. Nueva York. 1938

Mahía, R. (2003). “Técnicas cuantitativas elementales de previsión univariante” http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/rmc/prevision/pdf/tecnicas_simples1.pdf.

Mandelbrot, B. (1963): "The Variation of Certain Speculative Prices". Journal of Busines, Nº 36, octubre.

Marcelo Gonzalez A. y Rodrigo Sáez L. (2004), “Relación entre EVA y los retornos accionarios de empresas chilenas emisoras de ADRs” Revista Economía & Administración, Otoño.

Martínez Abascal, Eduardo (2002): “PER y valoración en bolsa”; Pirámide. (Centro de Estudios Financieros)

Martínez Conesa, Isabel y García Meca, Emma (2005); “Valoración de Empresas Cotizadas”. AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas)

Mascareña Pérez-Iñigo, Juan (Abril 2001), “El coste del capital” http://www.ucm.es/info/jmas/load.htm.

Mascareña Pérez-Iñigo, Juan (Diciembre 2002), “La Beta Apalancada” http://www.ucm.es/info/jmas/load.htm.

Mascareña Pérez-Iñigo, Juan (Mayo 2000), “Métodos de valoración de empresas de la nueva economía” Web Bolsa de Madrid; http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm.

Mascareña Pérez-Iñigo, Juan (Octubre 2003), “Riesgo económico y financiero” http://www.ucm.es/info/jmas/load.htm.

Mascareña Pérez-Iñigo, Juan (Septiembre 2001), “Análisis del apalancamiento” http://www.ucm.es/info/jmas/load.htm.

Massó López, Guillermo (2003); “Valoración y privatizaciones” Ed. Prentice Hall. (Artículo incluido en Sanjurjo (2003))

Mataix, J.; Mañas, M.; Llopis, J.; Martinez de Victoria, E. (2003). Tabla de composición de alimentos españoles. 4ª edición. Universidad de Granada: Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos. Granada (España).

Meyers, S.C. (1996). “Ficher Black’s contributions to Corporate Finance”. Financial Management, 25:4, pg. 95-103

Miller, Merton y Modigliani, Franco: “Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares”. Journal of Business, 34. Octubre. 1961. Pp.: 411-433

Myers, S.C. (1977). “Determinants of corporate borrowing” Jornal of Financial Economics, 5:2, pg. 145-175.

O’Shea Comyn, Almudena (2003); “Valoración por aplicación de múltiplos de compañías comparables” Ed. Prentice Hall. (Artículo incluido en Sanjurjo (2003))

Ohlson, J. A., 1995. Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation, Contemporary Accounting Research, vol. 11, nº 2, 661-687.

Ohlson, J. A., 1998. Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation: An Empirical Perspective. Working Paper, Columbia University

Ohlson, J. A., 2001. Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation: An empirical perspective, Contemporary Accounting Research, Vol. 18, nº 1, 107-120

Oriol Amat (2002); “EVA Un nuevo enfoque para optimizar la gestión, motivar y crear valor”. Gestión 2000.

Ota, K., 2000. “A New Improvement to the Ohlson (1995) Model: Empirical Evidence from Japan” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=232672

Ota, K., 2002. A test of the Ohlson (1995) Model: Empirical Evidence from Japan, The International Journal of Accounting, Vol. 37, nº 2, 157-182. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=287513

Penman, S. (1997): “A Synthesis of Equity Valuation Models and the Terminal Value Calculation of the Dividend Discount Model” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=38720.

Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2005-2014 (http://www.fao.org/docrep/008/y9492s/y9492s00.htm)

Piernas Hurtado, José (1873), Vocabulario de economía, Editorial Manuales Soler.

Pindyck, R. S. (1984): “Risk, inflation and the stock market”, American Economic Review 74, pp. 334-351.

Rajan Madhav V. (2000): “EVA versus Earnings: Does It Matter Whitch Is More Highly Correlated with Stock Returns?”. Journal Of Accounting Research, Vol 38. pág. 247-254

Rawley, T. y Martin, L. (1985): “Linking Corporate Return Measures to Stock Prices”, Molt Plannig Associates St. Charles, Illinois, en BLACK, A., WRIGHT Y BACHMAN, J.E.(1999): En busca del valor para el accionista, Pricewaterhouse-coopers, págs. 61-62.

Reinganum, M. (1982): “A Direct Test of Roll’s Conjecture on the Firm Size Effect”,Stocks”, Journal of Financial Economics 9, 1, pp. 3-18.

Revello de Toro Cabello, José María (2003); “La valoración de los negocios”, Editorial Ariel.

Revello de Toro Cabello, José María (2003);.”La valoración de los negocios” Editorial Ariel.

Richard A Drrig, Elisha D. Orr (Agosto 2003); “Equity Risk Premium: Expectations Great and Small” www.casact.org/coneduc/ specsem/sp2003/papers/Derrig-Orr.pdf

Rodríguez Moya, M (2005): “Distribución y comercialización en España” III Congreso mundial del jamón.

Rojo Suárez. Javier y Alonso Conde, Ana Belén, (2003), “Ajuste del valor de emprsas de componente tecnológico mediante opciones reales” xiforofinanzas.ua.es/trabajos/1075.pdf

Ross, S.A. (1976). “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing” Journal of Economic Theory, December, pg. 343-362.

Ruiz Martínez, Ramón J., Jiménez Caballero, José Luís (2000); “Indicadores clásicos de creación de valor en la empresa”, Banca y Finanzas, septiembre, pg. 6-12

Ruiz Martínez, Ramón J., Jiménez Caballero, José Luís (2000); “Indicadores modernos de creación de valor en la empresa”, Banca y Finanzas, octubre, pg. 6-12

Sanjurjo Álvarez, Miguel y Reinoso Casado, Maria del Mar (2003): “Guía de Valoración de Empresas” Ed. Prentice Hall.

Shrieves, Ronald E.; Wachowicz, Jhon M. (2001) “Free Cash Flow (FCF), Economic Value Added (EVA), and Net Present Value (NPV): A Reconciliation of Variations of Discounte-Cash-Flow (DCF) Valuation” The Engineering Economist, Volume 46, Number 1 pág. 33-52.

Subdirección General de Estudios del Sector Exterior (2000): “La economía sumergida” Boletín económico del ICE nº 2639.

Tejada, JE, González E y Ventanas, J. (2005): “Parámetros de calidad en la materia prima destinada a jamón ibérico”. Universidad de Extremadura. III Congreso mundial del jamón.

Termes, Rafael (2001); “Inversión y Coste de Capital”. Editorial McGrawHill.

Verdejo F. (1848): “Guía práctica de agrimensores y labradores. Tratado completo de agrimensura y aforaje.” Imprenta de José Repullés, Madrid, 224 pp.

Villiers, Johann de (1997) “The Distortions in Economic Value Added (EVA) Caused by Inflation” Journal of Economics and Business, 49, pág. 285-300.

Viñola Serra, Pere (Abril, 2002); “La prima de riesgo en la bolsa española” http://www.ucm.es/info/jmas/load.htm

White, G. Sondhi, A. & Fried, D. (1997): “The Análisis and Use of Financial Statements”. Second Edición. John Wiley & Sons, Inc. New Cork, U.S.A.

Xavier Adserá, Pere Viñolas (2003); “Principios de valoración de empresas”. Editorial Deusto.

15.4. PAGINAS WEB.

Banco Central Europeo (www.ecb.int/home/html/lingua.es.html)

Banco de España. (www.bde.es)

Bolsa de Barcelona (www.borsabcn.es)

Bolsa de Madrid (www.bolsamadrid.es)

Bolsa de Valencia (www.bolsavalencia.es)

Bolsas y Mercados Españoles –BME- (www.bolsasymercados.es)

Cinco Días (www.cincodias.com)

Comisión Nacional del Mercado de Valores –CMNV- (www.cnmv.es)

Data Sources (www.oswego.edu/~economic/data.htm)

Ecobolsa (www.ecobolsa.com)

El Economista (www.eleconomista.es)

Expansión (app2.expansion.com/bolsa/inversion)

Infobolsa (www.infobolsa.es)

Informercados (www.infomercados.com)

Instituto de Economía Internacional (www.ocei.es/seriesSP.php)

Instituto Nacional de Estadística. (www.ine.es)

Invertia (www.invertia.com)

Junta de Extremadura http://aym.juntaex.es/organizacion/explotaciones/dehesa/la_dehesa/

Megabolsa (http://www.megabolsa.com)

Ministerio de agricultura pesca y alimentación (http://www.mapa.es)

Ministerio de Economía y Hacienda (serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/default.aspx)

Yahoo! Finanzas (es.finance.yahoo.com)

FAO http://www.fao.org/docrep/008/y9492s/y9492s00.htm.

Euribor http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html