Wilson Ferreira Cardoso *

Tercio Vieira de Araújo **

UNIOESTE, Brasil

wilson_f.c@hotmail.com

RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar cotações diárias e encontrar as porcentagens de variação e rentabilidade durante o ano de 2019, do Mercado de ações Ibovespa e da criptomoeda bitcoin, com o intuito de utilizar os dados para apurar a eficiência dos ativos através dos Índices de Sharpe e Treynor, e então realizar a comparação entre esses investimentos objetivando constatar a viabilidade dos índices como método comparativo entre dois fundos de origem distinta, e para tanto se utilizou de uma pesquisa quantitativa e descritiva onde os dados foram coletados através dos sites dos orgão oficiais responsáveis por disponibilizar as cotações, a tabulação das informações e os cálculos foram desenvolvidos através de planilhamento eletrônico, e conclui-se que os Índices de Sharpe e Treynor são ferramentas viáveis como método de mensuração de eficiência entre ativos e os resultados obtidos através dos cálculos permitem a comparação entre investimentos.

Palavra-Chave: Investimentos. Ibovespa. Bitcoin. Sharpe. Treynor.

ABSTRACT
This research had as general objective to analyze daily quotations and to the percentage of variation and profitability during the year of 2019, of the Ibovespa stock market and the Bitcoin cryptocurrency, in order to use the data to determine the efficiency of the assets through the Indices of Sharpe and Treynor, and then carry out the comparison between these investments, aiming to verify the viability of the indices as a comparative method between two funds of different origin, and for that purpose it was used a quantitative and descriptive research where the data were collected through the official websites responsible for the quotations, the tabulation of information and calculations were developed using electronic spreadsheets, and it concluded that the Sharpe and Treynor Indices are viable tools as a method of measuring efficiency between assets, and the results obtained through calculations allow the comparison between these investments.

Keywords: Investment. Ibovespa. Bitcoin. Sharpe. Treynor

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Wilson Ferreira Cardoso y Tercio Vieira de Araújo (2020): “Índices de sharpe e treynor para comparação entre índice do mercado brasileiro, e criptomoedas”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (junio 2020). En línea:
https://www.eumed.net/rev/caribe/2020/06/indices-sharpe-treynor.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/caribe2006indices-sharpe-treynor