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NOTA BIOGRÁFICA SOBRE LOS EDITORES
Fernando Gómez-Bezares es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y catedrático de finanzas de la Universidad Comercial de Deusto, a la vez que profesor visitante en varias universidades europeas y americanas. Es autor de numerosos libros y artículos sobre temas financieros, publicados en colecciones y revistas especializadas. También ha colaborado frecuentemente tanto con empresas privadas como con la administración pública. José Antonio Madariaga es licenciado y doctor en CC EE y Empresariales, y profesor titular de finanzas de la Universidad Comercial de Deusto. Su actividad docente, tanto en la Facultad como en los numerosos postgrados en que participa, viene acompañada por colaboraciones con distintas empresas del sector financiero. Es también autor de numerosos libros y artículos relacionados con temas financieros y de técnicas cuantitativas, publicados en colecciones y revistas especializadas. Javier Santibáñez es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Es profesor titular de finanzas en la Universidad Comercial de Deusto y director del Master en Gestión Avanzada, colaborando también como profesor invitado en algunas universidades americanas. Es autor de diversos libros y artículos relacionados con su campo de especialidad.
PRESENTACIÓN
El presente libro contiene una serie de artículos seleccionados por los editores y relacionados con la Gestión de Carteras. Todos ellos se han ido preparando en el Departamento de Finanzas de la Universidad Comercial de Deusto a lo largo de los últimos quince años con el concurso de alguno de los editores y, exceptuando un ejercicio desarrollado por Miguel Angel Larrínaga que es inédito, los demás han sido publicados en revistas especializadas. El objetivo de esta publicación es presentar agrupados estos trabajos para ponerlos más fácilmente a disposición del lector interesado en estos temas.
El primer artículo trata el tema de la eficiencia, presentando una metodología que resultó novedosa en su día y sigue vigente en la actualidad, para testar la eficiencia débil en el mercado bursátil español. El segundo, tercero y cuarto abordan el Modelo de Cartera de Markowitz, el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) y la Teoría de Valoración por Arbitraje (APT), desde diferentes perspectivas. Parecido es el tema del quinto trabajo, que resume una de las investigaciones más amplias que se han realizado sobre modelos de valoración en el mercado bursátil español. El sexto hace un planteamiento interesante sobre la utilización del CAPM para batir al mercado, y el séptimo se adentra en un terreno más filosófico preguntándose por los problemas éticos de la especulación. El artículo octavo es el ya mencionado ejercicio sobre aplicación de la Teoría de Cartera.
Los artículos noveno y décimo se adentran en el mercado internacional, tratando de las posibilidades de diversificación y de los modelos de valoración en este contexto. Mientras que el undécimo es un estudio estadístico teórico sobre las metodologías de contraste del CAPM. El trabajo duodécimo se ocupa de los fondos de inversión españoles, estudiando su perfil de riesgo, terminando esta recopilación con un artículo sobre las medidas de performance, donde los autores presentan una medida alternativa que puede tener sus ventajas.
Estas lecturas, aunque tienen interés en sí mismas, tanto de forma individual como en conjunto, pueden también resultar un buen complemento para estudiantes o profesionales que estén siguiendo algún curso de Gestión de Carteras o hayan leído algún manual sobre el tema. En concreto los editores las utilizan como complemento al libro: Gestión de Carteras de Fernando Gómez-Bezares, editado por Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000, 2ª edición.
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Lecturas sobre
Gestión de Carteras
Fernando Gómez-Bezares
José Antonio Madariaga
Javier Santibáñez
ISBN 84-688-5767-X
300 páginas, 1539 Kb, PDF
Índice
LA EFICIENCIA EN EL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. V. Ugarte
MODELOS DE VALORACIÓN DE ACCIONES EN LA BOLSA DE BILBAO
por Fernando Gómez-Bezares
MODELOS DE VALORACIÓN DE ACCIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES ESPAÑOL
(Experiencia empírica)
por Fernando Gómez-Bezares
LAS CARTERAS EN LA BOLSA DE BILBAO (1.980-1.987)
por Fernando Gómez-Bezares y Javier Santibáñez
RIESGO Y RENTABILIDAD EN MERCADOS DE TAMAÑO INTERMEDIO (el caso español)
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez
MODELOS DE VALORACIÓN Y EFICIENCIA: ¿BATE EL CAPM AL MERCADO?
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez
LOS PROBLEMAS ÉTICOS DE LA ESPECULACIÓN
por Fernando Gómez-Bezares
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA TEORÍA DE CARTERA
por Miguel Angel Larrínaga
APROXIMACIÓN GRÁFICA A LA DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGOS
por Fernando Gómez-Bezares y Miguel Angel Larrínaga
MODELOS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS: CONTRASTACIÓN EMPÍRICA
por Fernando Gómez-Bezares y Miguel Angel Larrínaga
EL CAPM: METODOLOGÍAS DE CONTRASTE
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez
EL PERFIL DE RIESGO DEL MERCADO DE FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOL
por A. Babío, F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez
MEDIDAS DE PERFORMANCE: ALGUNOS ÍNDICES CLÁSICOS Y RELACIÓN DE LA TRIP CON LA TEORÍA DE CARTERA
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez
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