EL PERFIL DE RIESGO DEL MERCADO DE FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOL

por Alejandro Babío, Fernando Gómez-Bezares, José A. Madariaga y Javier Santibáñez
Comunicación presentada al VI Foro de Finanzas de Segovia (Workshop in Finance), Segovia, 2, 3 y 4 de Julio de 2.002
Publicado en las Actas del VI Foro de Finanzas de Segovia y en Análisis Financiero Internacional, nš 109, Tercer Trimestre, 2.002, págs. 25-43

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  1. Introducción y Objetivos

    1. El mercado de fondos español

    2. La clasificación de los fondos. Objetivos del trabajo

  2. Medidas de Riesgo

    1. Algunas consideraciones previas

    2. Algunas medidas de riesgo

    3. Procedimiento de estimación

    4. "Promedio de riesgo" y "factor de cambio del riesgo"

  3. Análisis Empírico

    1. Base de datos

    2. Cálculo de las varianzas en cada uno de los momentos de tiempo t

    3. Promedios de riesgo y factores de cambio del riesgo

    4. Clasificación de los fondos en base al perfil de riesgo

    5. Detección de "outliers"

  4. Conclusiones