La Nueva Fase de Desarrollo Económico y Social del Capitalismo Mundial

José de Jesús Rodríguez Vargas

 

II TEORÍAS DE FLUCTUACIONES ECONÓMICAS
 

METODOLOGÍA DE LAS ONDAS LARGAS

No existe un NBER para determinar oficialmente los picos y los valles de un ciclo largo. Tampoco existe una metodología ampliamente aceptada. Al igual que la discusión de los ciclos económicos, en el campo del ciclo largo se dividen los participantes por sus respectivos enfoques: por un lado los teóricos, analíticos, historiadores y políticos, por el otro método, los econometristas y, algunos, combinados con los anteriores enfoques. Los teóricos más connotados son Mandel, Gordon, Freeman, Pérez, Wallernstein, Shaikh, Tylecote, Kleinknecht, Louca; por el lado técnico, Kondrátiev, Duijn, Menshikov, Poletayev, Metz, Reijnders. Se puede ubicar a algunos como usuarios de la teoría y de la investigación empírica estadística, Shaikh, Kleinknecht, Menshikov.
Mandel puede ser ubicado como teórico pero no descuidó la verificación estadística; definió claramente el papel de la teoría y de la estadística de la siguiente manera: “consideramos que el problema principal no es el de una verificación estadística, sino el de una explicación teórica, aunque huelga decir que si la teoría de las "ondas largas" no pudiera confirmarse empíricamente, sería una hipótesis de trabajo infundada, y a fin de cuentas, una mistificación” . Consecuente con su afirmación la obra teórica de Mandel esta sustentada con datos y gráficas obtenidas de fuentes secundarias, ya elaboradas; y en este sentido Mandel no tuvo duda de la existencia de las ondas largas, verificando su existencia con base a tasas de crecimiento medio acumulativas de los siguientes indicadores: la producción industrial, de comercio y de tasas de ganancias promedio. Consideraba que los indicadores más convincentes eran la producción industrial en su conjunto y el volumen del comercio mundial (o per cápita), porque el primero expresa la tendencia a largo plazo de la producción capitalista, y el segundo el ritmo de expansión del mercado mundial; mientras que descalificaba el uso de los precios de las mercancías (ver IV.1.2).
Kondrátiev descubrió el ciclo largo utilizando índices de precios de mercancías, tasas de interés, salarios, comercio exterior, producción de carbón, de plomo, de hierro, consumo de minerales, depósitos bancarios, de países como Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos. Explica que hay dos tipos de datos, los que no tienen tendencia ascendente o descendente o es apenas perceptible, a este grupo pertenecen algunos elementos puramente nominales, como los precios de las mercancías; el otros grupo, la mayoría, se caracterizan por tendencias en una dirección determinada, como regla, tendencias de crecimiento, a este grupo pertenecen la tasa de interés, el salario, los depósitos bancarios, y hay elementos de carácter mixto, sometidos a la influencia de las variaciones, tanto de factores nominales como físicos, por ejemplo, el volumen del comercio exterior, la producción y el consumo de determinadas mercancías. Los datos de este segundo grupo no reflejan los ciclos con claridad a no ser que se les procese con métodos estadísticos. Los pasos que siguió Kondrátiev son los siguientes:
a. En primer lugar, algunas series se dividen por el numero de habitantes para tener en cuenta la modificación del territorio y obtener el crecimiento real de la economía, aún así estos datos mantienen tendencias e irregularidades.
b. Se separa (o se elimina) la tendencia (lineal) de las series estadísticas y se obtiene la serie teórica y la empírica.
c. Con la serie teórica, se determina para cada año la desviación de la serie empírica: es la diferencia.
d. Para reproducir los ciclos largos en forma pura se nivelan las series desviadas, con el procedimiento estadístico de promedio móvil de nueve años, de esta manera también se eliminan los ciclos medianos, los cortos y las irregularidades o fluctuaciones ocasionales (estacionales).
e. Finalmente, Kondrátiev muestra tres gráficas: la primera con la serie original y la teórica; la segunda, el ciclo (desviaciones empíricas); la tercera, el ciclo suavizado ( desviaciones niveladas).
El método estadístico-matemático de Kondrátiev estuvo muy influenciado por el procedimiento de Warren M. Pearson, que consistía en lo que hoy se llama la descomposición (decomposition) de las series originales, para aislar los movimientos de tendencia (detrend), estacionales e irregulares (random) y obtener el ciclo (corto y el largo); después el ciclo se suaviza, (se normaliza o se nivela) (smoothing). Los métodos utilizados son los mínimos cuadrados y los promedios móviles a 9, 5, 3 años . Una paradoja no advertida en los estudios sobre Kondrátiev es que el índice de precios de mercancías, que expresamente no fue procesado con ningún método, refleja visualmente con mayor claridad el ciclo largo, desde fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, y, es esta gráfica (ver Gráfica IV.1) la que tomó Kondrátiev como base para la periodización; las demás gráficas, obtenidas con “procedimientos complejos” apoyan secundariamente la hipótesis de Kondrátiev. Si la periodización tiene validez, hay que señalar que resultó únicamente de la apreciación visual de los años de ascenso y descenso del índice de precios únicamente de Inglaterra, de Estados Unidos y Francia; lo demás prácticamente sale sobrando. O dicho de otra manera, las famosas ondas largas de Kondrátiev no surgieron del procedimiento matemático-estadístico sino de la recopilación de índices de precios (constantes) y de la percepción más simple, la visual. Pero dándole crédito al procedimiento, los resultados de la tasa de interés y los salarios de los obreros agrícolas de Inglaterra apoyan la hipótesis por su comportamiento análogo con los precios.
Kondrátiev no sacó conclusiones definitivas, por el contrario se mostró reservado, sino modesto; advirtió que sus resultados eran “probables”, que no presuponían ser “absolutamente universales” y que las curvas mostradas eran “insuficientes” para determinar por completo la existencia de los ciclos largos. Siendo un experto estadístico Kondrátiev sabía de las limitaciones del método técnico y recomendó “estudiar el desarrollo del capitalismo en sus rasgos concretos y no sólo sobre la base de cifras, sino también de datos descriptivos”; recomienda en su conferencia-debate con Oparin el método “histórico-descriptivo” para sacar conclusiones más convincentes y no ser “victima de algún defecto del método estadístico, especialmente en el periodo más temprano”. Es muy claro Kondrátiev con respecto al método, para el que quiera verlo. Sin embargo, no pudo ser apreciado porque la conferencia no fue conocida durante más de 60 años por la mayoría de los teóricos de las ondas largas, y las partes señaladas no están en la versión de los años de 1926, 1935, 1944, 1979.
Kondrátiev señala, en las versiones resumidas, que sus conclusiones fueron obtenidas por medio de las series estadísticas pero “desde otro punto de vista, el material histórico relativo al desarrollo social y económico de la vida en conjunto confirma la hipótesis de los ciclos largos” ; señaló allí mismo que no analizaría dicho material en esa ocasión. Seguramente, debido a las criticas al método estadístico y la ausencia del método histórico de la primera edición en ruso en 1925 -la que se publicaría en alemán en 1926- abundó sobre ese punto y acerca de otras críticas en la ponencia de 1926/28. Si se hubiera publicado ésta última edición en el occidente, es muy probable que muchas críticas no se hubieran sostenido y Mandel hubiera tenido mayor afinidad con Kondrátiev. Para una comprensión completa de la visión de Kondrátiev se requiere la publicación y acceso de su obra completa y del debate con sus contemporáneos soviéticos .
No existe un solo método técnico para las fluctuaciones económicas, cortas y largas, ni aceptado universalmente. Además, del método de Kondrátiev, de los mínimos cuadrados y los promedios móviles, se ha utilizado el método “binary split” (Van Duijn, Bieshaar-Kleinknecht, Solomou), que evita sacar la tendencia; el método “análisis espectral” (Van Ewijk, Reijnders, Gerster) y los “filtros lineales de frecuencia” (Metz, Stier), ambos para descomponer las series o aislar el ciclo de la tendencia, para normalizar las desviaciones empíricas y obtener el ciclo suavizado. Estos últimos procedimientos son más actuales pero escasamente comprendidos y poco usados . Se reconocen avances en el campo técnico para la verificación estadística, pero no son suficientes para concluir que la econometría pudiera decidir el debate; como dice Kleinknecht “los econometristas no nos han proporcionado técnicas que puedan ser usadas de manera sencilla para el análisis de las ondas largas” . Por ello, en el capítulo IV, verifico estadística y econométricamente, con base a software especializado, los resultados y gráficas de una manera más clara y precisa.
 

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