Grandes Economistas

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Lars Peter Hansen (1952)

Premio Nobel 2013

Lars Peter Hansen ha obtenido el Premio Nobel de Economía, compartido con Eugene F. Fama y con Robert J. Shiller por sus análisis empíricos de los precios de los activos como acciones, bonos soberanos y bienes inmobiliarios..

Lars Peter Hansen (1952, Illinois) Profesor de Economía (Universidad de Chicago) Graduado por la Universidad Estatal de Utah (matematicas y ciencias políticas) y Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota (1978) trabajo como profesor asistente en la Universidad Carnegie Mellon antes de trasladarse a la Universidad de Chicago en 1981.

Notorio por su contribución al modelo econométrico GMM ("Generalized Method of Moments" o Método Generalizado de Momentos) sus principales aportaciones se centran en la explicación de las relaciones intersectoriales entre los segmentos financiero y real de la economía, en una perspectiva macroeconómica. Asimismo, sus trabajos con Thomas J. Sargent sobre la diferencia entre riesgo e incertidumbre (Knightian uncertainty) orientados a la medición del "riesgo sistémico" y a su papel en la crisis financiera de 2008, le han proporcionado una enorme visibilidad y prestigio. De hecho, Hansen es Director de Investigación del Instituto Friedman-Becker, donde también co-dirige el Grupo de Modelos Financieros Macro, grupo de investigadores que trata de definir modelos perfeccionados que expliquen las vinculaciones entre los sectores financiero y real de la economía. Sus trabajos resultan muy sugestivos por cuanto ayudan a comprender el comportamiento de los agentes económicos en contextos de riesgo e incertidumbre cambiantes.

Ganador de diversos galardones por sus aplicaciones cuantitativas innovadoras, fue co-ganador de la Medalla Frisch (junto a Kenneth Singleton) en 1984. También fue premiado con el Erwin Plein Nemmers Award en Economía (2006). Asimismo, en 2011, fue galardonado con el "Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento" en Economía, Finanzas y Gestión.

Bibliografía

  • Hansen, LP, (1982), "gran muestra de Propiedades Métodos generalizado de momentos peritos" en Econométrica , vol. 50, página 1029/54, donde se propuso la metodología GMM.
  • Hansen, LP; Jagannathan, R. (1991). "Implicaciones de los datos del mercado de valores para los modelos de economías dinámicas". Journal of Political Economy 99 (2): 225-262.
  • Hansen, LP; Singleton, KJ (1982). "Variables Instrumentales generalizados Estimación de modelos no lineales expectativas racionales". Econometrica 50 (5): 1269-1286.
  • Hansen, LP; Sargent, TJ (1980). "La formulación y estimación de modelos lineales dinámicos de las expectativas racionales". Revista de Dinámica y Control Económico 2 (7-46): 1980.
  • Hansen, LP; Scheinkman, J. (2009). "El riesgo a largo plazo: un enfoque del operador," (enero de 2009) ". Econometrica 77 (1) 177-234.
  • Hansen, LP (2007). "El Richard T. Ely Conferencia:" Creencias, Dudas y aprendizaje: La valoración del riesgo macroeconómico". American Economic Review 97 (2): 1-30.